當(dāng)金融遇上科技浪潮2000年，高盛紐約總部的股票交易大廳還有600多名交易員在忙碌。如今，這個大廳只剩下兩名交易員——其余的工作全部由算法和量化模型接手完成。這不是科幻小說的情節(jié)，而是量化金融革命的真實(shí)寫照。

      一、引言

　　當(dāng)傳統(tǒng)交易員被一行行代碼取代，當(dāng)投資決策被一個個數(shù)學(xué)模型支配，量化金融的時(shí)代已經(jīng)全面來臨。那些掌握數(shù)學(xué)武器、編程利器和金融直覺的量化分析師，正成為金融機(jī)構(gòu)競相爭奪的“黃金礦工”——他們不盯K線圖，不打聽內(nèi)幕消息，而是用數(shù)學(xué)模型和算法程序在金融市場中掘金。

　　他們是量化金融分析師，金融界公認(rèn)的“最強(qiáng)大腦”。所以“量化”到底是什么？金融里的“量化”就像給投資找了個“數(shù)據(jù)機(jī)器人”，它會幫你用歷史數(shù)據(jù)算清楚“什么時(shí)候買、什么時(shí)候賣”的規(guī)則，讓機(jī)器人按規(guī)則自動操作。這就是“量化”：用數(shù)據(jù)規(guī)律代替“拍腦袋”決策。

　　那么在金融領(lǐng)域，這樣一群“神秘”的金融從業(yè)者都需要做什么呢，接下來我們就揭開金融量化崗的面紗，先看看下面三個最具代表性的量化崗位吧

　　二、量化崗位解析

　　1.量化研究員戰(zhàn)場：券商研究、對沖基金策略開發(fā)武器：各類數(shù)據(jù)（財(cái)務(wù)/股價(jià)/衛(wèi)星圖/網(wǎng)友評論）、機(jī)器學(xué)習(xí)算法

　　量化研究員作為在數(shù)據(jù)堆里的尋寶人，在券商研究部門，他們用財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、股價(jià)等，結(jié)合機(jī)器學(xué)習(xí)算法，研究股票和固收資產(chǎn)的規(guī)律，為投資配置提供依據(jù)。在對沖基金，他們還會分析新聞評論等數(shù)據(jù)，用AI技術(shù)找出能賺錢的關(guān)鍵因素，比如看網(wǎng)友對xx上市公司的近期風(fēng)評是好還是壞，從而判斷該公司股票會漲還是跌。

　　案例：高盛量化團(tuán)隊(duì)開發(fā)了基于自然語言處理（NLP）的財(cái)報(bào)分析系統(tǒng)，通過解析全球上市公司財(cái)報(bào)文本中的文字（比如“壓力”“困難”這類詞），再結(jié)合收入、利潤等數(shù)字，判斷股票會不會漲，預(yù)測準(zhǔn)確率達(dá)68%。

　　2.量化開發(fā)工程師戰(zhàn)場：期貨做市、券商、對沖基金武器：C++、Python

　　量化開發(fā)工程師是搭建交易系統(tǒng)的高手。不管是在交易所里靠期權(quán)、期貨的價(jià)格差賺差價(jià)，還是在場外幫人給期權(quán)定價(jià)格、牽線促成交易，他們都能用C++、Python等編程語言打造高效的交易系統(tǒng)。在券商和對沖基金，他們讓交易速度快到飛起，從發(fā)現(xiàn)賺錢信號到下單，100毫秒內(nèi)輕松搞定，就像給交易裝了加速器。

　　案例：某量化公司的工程師，把交易系統(tǒng)做得特別快。以前下單需要等0.023秒（眨眼的1/4時(shí)間），現(xiàn)在只需要0.008秒，同時(shí)實(shí)現(xiàn)每秒50萬筆行情數(shù)據(jù)的吞吐能力

　　3.量化交易員戰(zhàn)場：期貨、對沖基金武器：交易算法、自動化系統(tǒng)

　　量化交易員負(fù)責(zé)盯著系統(tǒng)自動套利。當(dāng)期貨和基金價(jià)格不一樣時(shí)（比如期貨比基金貴5毛或便宜3毛），系統(tǒng)會自動低買高賣賺差價(jià)，場內(nèi)場外做市都靠這套系統(tǒng)。在對沖基金，他們監(jiān)控算法運(yùn)行，每天能完成上百次交易，主要就是看著系統(tǒng)別出錯，利用價(jià)格差輕松套利。

　　案例：Citadel的交易員靠電腦系統(tǒng)賺錢。比如，當(dāng)期貨和基金的價(jià)格差超過3毛錢時(shí)，系統(tǒng)會自動在低價(jià)的地方買，在高價(jià)的地方賣，賺中間的差價(jià)。每天系統(tǒng)自動完成很多次這樣的操作，就像“低買高賣”賺差價(jià)的機(jī)器人，交易員只需要看著系統(tǒng)別出錯就行。

　　量化崗位的薪資也令人矚目：??投研系統(tǒng)開發(fā)工程師：60-120萬年薪??量化投資負(fù)責(zé)人：200萬左右年薪??基金經(jīng)理/PM：60-200萬年薪

　　這種高薪背后是他們創(chuàng)造的直接價(jià)值：一套高效的量化交易系統(tǒng)每年可為中型私募帶來上億的利潤。那作為金融領(lǐng)域中的佼佼者，目前社會對于人才的需求是怎樣的呢？

備考資料ue_arc_bkzl
請?jiān)谙旅婕t色框內(nèi)輸入分類名稱arc_bkzl_nameCQF

　　三、人才市場現(xiàn)狀：供不應(yīng)求

　　人才荒下的機(jī)遇一家中國知名基金公司曾為量化交易經(jīng)理崗位開出七位數(shù)年薪，卻數(shù)月找不到合適人選。這種供需失衡在量化領(lǐng)域已成常態(tài)。隨著中國金融市場的開放和衍生品工具的豐富，量化崗位需求激增，近期“搶人”新聞更是不斷：內(nèi)外資機(jī)構(gòu)互相挖墻腳，有私募開出近200萬年薪搶人..但是伴隨技術(shù)的不斷更迭，金融量化崗位的門檻要求也越來越高，其中不乏有對于編程建模、數(shù)據(jù)處理以及證書考核的要求等。

　　小伙伴們不難發(fā)現(xiàn)，用人單位招聘除了專業(yè)知要求外，還需要證書的加持，那么出場率極高的CQF證書到底是什么呢？CQF（Certificate in Quantitative Finance）——國際量化金融分析師，作為量化領(lǐng)域最權(quán)威的“黃金證書”之一，它是由牛津大學(xué)博士、英國皇家科學(xué)院研究學(xué)者、對沖基金創(chuàng)始人Paul Wilmott等組成的國際知名的數(shù)量金融專家團(tuán)隊(duì)設(shè)計(jì)推出的國際數(shù)量金融工程認(rèn)證，該團(tuán)隊(duì)設(shè)計(jì)的CQF課程，被業(yè)界譽(yù)為量化金融的“終極培訓(xùn)”，全球已有超9000名專業(yè)人士獲得CQF認(rèn)證，遍布高盛、摩根大通、花旗等頂級機(jī)構(gòu)。由此可見，CQF證書是金融量化人的“硬實(shí)力”證明。

　　那么CQF證書對于未來的量化人才有哪些幫助呢？專業(yè)實(shí)力強(qiáng)有CQF證書相當(dāng)于拿了量化行業(yè)的“信任徽章”。業(yè)內(nèi)頭部機(jī)構(gòu)（如中金、幻方量化）把CQF列為“優(yōu)先考慮項(xiàng)”，求職時(shí)HR一看便知道通過CQF的含金量，未來工作時(shí)也是放心托付項(xiàng)目的人選。在溝通策略、做模型時(shí)更容易減少溝通成本，專業(yè)的知識體系與能力會讓量化人更有話語權(quán)。

　　緊跟行業(yè)潮CQF課程年年追著行業(yè)熱點(diǎn)更新，。比如現(xiàn)在大火的量化選股、加密貨幣、量化策略，課程里都有實(shí)操案例，別人還在看新聞琢磨時(shí)，學(xué)過CQF的小伙伴已經(jīng)知道怎么落地了。每周CQF網(wǎng)站也會有行業(yè)大佬直播分享（比如摩根士丹利量化總監(jiān)），直接聽一線經(jīng)驗(yàn)，思維能與時(shí)代最前沿同步，聊起新技術(shù)不懵圈，方案總能多一層前瞻性。

　　方案能落地不像純理論課程，CQF可以直接教你運(yùn)用投行/對沖基金的“高級技巧”。比如用Python數(shù)據(jù)清洗、用機(jī)器學(xué)習(xí)模型、用EXCEL配合快速估值，學(xué)完就能搬上工位實(shí)操，更高效流暢地完成任務(wù)。