一直以來有不少人問我職業(yè)發(fā)展之類的問題。其實(shí)我自己的職業(yè)發(fā)展路線比較另類，可能沒有太多的共性，不過很多道理還是相同的。

　　很多人是想將來自己開個私募之類的，但其實(shí)放眼看去，開私募的人多，成功的也多，但每個人的背景都不大一樣。

　　有一種是大學(xué)甚至更早就開始自己交易的，比如Citadel的老板是大學(xué)宿舍開始交易可轉(zhuǎn)債，巴菲特13歲開始炒股票，國內(nèi)也有人初中開始炒股票后來當(dāng)私募老板的。這種一般交易經(jīng)驗(yàn)比較豐富，自己也摸索出一個套路，而且也沒給別人打過工，沒有親身體驗(yàn)過別人的套路。

　　Paul Wilmott應(yīng)該都認(rèn)識，量化學(xué)術(shù)界還是很出名的，尤其在國外。他是牛津大學(xué)量化金融項(xiàng)目創(chuàng)始人，也是量化投資基金凱薩資本的創(chuàng)始人，還發(fā)表過100多篇關(guān)于金融與數(shù)學(xué)的研究性論文，也有不少書被翻譯成中文，做為高校的教材，總之很牛就對了！

　　從CQF的課表看，學(xué)習(xí)的話應(yīng)該半年的打基礎(chǔ)差不多?；镜碾S機(jī)分析、martingale、PDE、蒙特卡洛、時間序列，以及在金融工程這個小范圍里的編程。有了一定的基礎(chǔ)后，再看金融數(shù)學(xué)書或是看程序時，至少會comfortable。這種感覺至關(guān)重要！也就是有種“噢，原來不難，可以理解，并不是天書”的感覺，往后是不是就可以self-motivated，自己找些書來看，自己試著編寫些程序了。CQF&MFE給了一個入門的機(jī)會，但也是比較最關(guān)鍵的一步！

　　不過，CQF的門檻要比MFE低很多！從Alumni看，有大量以independent的身份就讀，估計(jì)就是那些純金融、甚至與金融完全無關(guān)的想看看數(shù)量金融到底是些什么的同學(xué)。部分有統(tǒng)計(jì)背景的人或許無法理解小白的好奇心。量化金融并不是well-defined，對于數(shù)學(xué)編程都不懂的同學(xué)，我猜只要有數(shù)學(xué)的金融都算量化。

　　至于P-Quant和Q-Quant的問題，根本不需要擔(dān)心。半年一年后你再決定想具體往哪條路走也不遲。當(dāng)下你所能看見的幾乎所有金融、數(shù)學(xué)、編程知識在另一些人看來都只是常識，多學(xué)沒錯。

　　另外一些可能性：Q這一端掌握得好，你modelling的能力會大大增強(qiáng)，比如金融碩士可以接金融PhD啊，將來當(dāng)商學(xué)院的AP，擺脫業(yè)界的紛紛擾擾。P端的話也可以讀博做金融實(shí)證，不過大多數(shù)實(shí)證文章我們不會去看，屬于無意義的實(shí)證，放到業(yè)界就是很多量化策略其實(shí)不賺錢。

　　CQF能夠?qū)W習(xí)到的東西還是很多的，大致來說可以說是以傳統(tǒng)的金融工程為基礎(chǔ)，在疊加最前沿的金融領(lǐng)域的課程，課程的設(shè)置六門必修課程和兩門選修課程，課程內(nèi)容的話，大家可以看看資料，了解下：

　　CQF的另外一個特點(diǎn)是終身學(xué)習(xí)，而CQF的學(xué)員也可以終身看課。同時，CQF有很多選修的課程也蠻經(jīng)典的，比如：量化的行為金融學(xué)，基于R語言的量化金融，高級投資組合管理，風(fēng)險預(yù)算，Python應(yīng)用，金融科技，基于Python的機(jī)器學(xué)習(xí)，C++，算法交易，高級風(fēng)險管理，高級波動率模型，交易對手風(fēng)險建模，復(fù)雜計(jì)算方法，基于Python的數(shù)據(jù)分析。

備考資料ue_arc_bkzl
請?jiān)谙旅婕t色框內(nèi)輸入分類名稱arc_bkzl_nameCQF

　　CQF和CFA、FRM區(qū)別？

　　很多考CQF的朋友都是有考CFA和FRM的經(jīng)驗(yàn)，細(xì)看發(fā)現(xiàn)CQF和兩者之前的區(qū)別還是非常大，首先，CFA和FRM是自主學(xué)習(xí)對應(yīng)的書籍內(nèi)容，然后通過參加考試來取得最后的證書，雖然CQF也是通過最后的考試，但是更加注重教學(xué)，雖然報(bào)名了后，官方會郵寄10幾本書籍，但是最后的考試內(nèi)容更多的和老師所講的內(nèi)容和課后的作業(yè)相關(guān)，因此在整個過程中，老師的PPT和課后的作業(yè)為主，教材為輔（供參考，具體個人結(jié)合自身學(xué)習(xí)習(xí)慣安排）。

　　其次，CQF考試的靈活度更高，沒有標(biāo)準(zhǔn)答案；在考試CFA和FRM時，考試都有標(biāo)準(zhǔn)答案作為參考并且通過集中參加幾個小時的考試來考核學(xué)生，但是CQF的考試更加的實(shí)用，考試的形式是做project，比如，自己做投資組合，收集數(shù)據(jù)利用機(jī)器學(xué)習(xí)的算法來預(yù)測市場等。最后，考試評定的方法不同；在考CFA和FRM時，可能根據(jù)全球考生成績的百分比決定通過率，CQF是根據(jù)考試報(bào)告質(zhì)量決定通過率。

　　寫在最后，其實(shí)證書更多的就是加分項(xiàng)，你是新人，得找實(shí)習(xí)吧，這時候證書對你來說就很重要了，能加分不少；如果你是行業(yè)老人，更多的就要看你通過課程的學(xué)習(xí)，學(xué)到了什么，對你實(shí)際操作的過程有沒有幫助等等。總之多學(xué)點(diǎn)東西總沒錯。

　　推薦想從事量化交易行業(yè)的同學(xué)認(rèn)真了解一下CQF這個項(xiàng)目。