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什么是多因子投資策略

2021-11-26 14:35
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　　多因子策略是一種應(yīng)用十分廣泛的選股策略，基本思想就是找到某些和收益率最相關(guān)的指標(biāo)，并根據(jù)該指標(biāo)，建一個(gè)股票組合，期望該組合在未來(lái)的一段時(shí)間跑贏或者跑輸指數(shù)。如果跑贏，則可以做多該組合，同時(shí)做空期貨指數(shù)，如果是跑輸，則可以做多期貨指數(shù)。多因子模型的關(guān)鍵是找到因子與收益率之間的關(guān)聯(lián)性。

　　回歸法是多因子策略最常用的發(fā)掘因子的方法，能夠?qū)Ρ炔煌墓善保⒓皶r(shí)調(diào)整股票對(duì)各因子的敏感性?；貧w法用過(guò)去的股票的收益率對(duì)多因子進(jìn)行回歸，得到一個(gè)回歸方程，后把最新的因子值代入回歸方程得到一個(gè)對(duì)未來(lái)股票收益的預(yù)判，最后以此為依據(jù)進(jìn)行選股。

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