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題目
【單選題】

某企業(yè)投資2000萬(wàn)美元債券，因擔(dān)心市場(chǎng)利率波動(dòng)，希望通過(guò)長(zhǎng)期國(guó)債期貨合約套期保值，該合約目前市價(jià)20萬(wàn)美元/份。假設(shè)需保值的債券平均久期為4年，長(zhǎng)期國(guó)債期貨合約的平均久期為5年，則為了進(jìn)行套期保值，他應(yīng)（ ）份

A: 買(mǎi)入期貨合約40

B: 賣(mài)出期貨合約40

C: 買(mǎi)入期貨合約80

D: 賣(mài)出期貨合約80

答案解析

企業(yè)持有債券，那么會(huì)擔(dān)心利率上漲（導(dǎo)致債券價(jià)格下跌），利用利率期貨進(jìn)行套期保值時(shí)就會(huì)賣(mài)出（賣(mài)空）利率期貨。

賣(mài)出數(shù)量為N=SDs/FDf=（2000×4）÷（20×5）=80

答案選 D

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